برای سفارش انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار EViews از طریق لینک پایین صفحات سایت برای ما پیام بفرستید. فیلم چگونگی خروجی گرفتن از نرم افزار (با داده های شما) را نیز می توانید درخواست و در انتهای کار دریافت نمایید.
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 14 ساله است
مراقب برخی افراد سودجو که بدون داشتن تخصص آماری اقدام به قبول سفارش تحلیل با نرم افزار ایویوز می کنند، باشید …
…. این افراد، پس از اخذ وجه قادر به پشتیبانی تا زمان دفاع پایان نامه و رفع ایرادات اساتید نیستند و به تماس های شما پاسخ نخواهند داد !!
…. این اشخاص اکثرا فاقد تلفن ثابت و آدرس دقیق دفتر کار بوده و هیچ نوع نظارتی از جانب نهادهای قانونی کشور را نپذیرفته اند.
در سفارشات تحلیل آماری با ایویوز، به تحلیلگر اعلام نمایید که ورک فایل eviews را از وی مطالبه خواهید نمود. زیرا اساتید ممکن است آنرا از شما مطالبه کنند
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @
آیا می دانید در کلاسهای حضوری و در مشاوره های تلفنی این شرکت، فیلم و صوت مکالمات نیز برای شما ارسال خواهد شد؟ بدین ترتیب حداکثر بهره را از آموزش بدست خواهید آورد.
سوالات خود در خصوص هر مطلبی که در سایت مطالعه می کنید را در بخش دیدگاه (در انتهای مطلب) درج نمایید تا به آن پاسخ دهیم. از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوالتان مطلع خواهید شد.
داده های ترکیبی

. با توجه به نسبتا مفصل بودن مباحث رگرسیون پانل دیتا در این صفحه، از فهرست زیر استفاده نمایید. با کلیک بر روی عنوان مرور گر به سر خط مبحث مد نظر خواهد رفت و با کلیک بر روی {برو به فهرست}  به فهرست مطالب باز خواهید گشت.

فهرست مطالب: 

 فیلم مفهوم پانل دیتا 

۱- داده های پانل چگونه داده هایی هستند؟

۲- تعریف داده های تابلویی (پانلی)

۳- سه نوع داده در اقتصاد سنجی

۴- مثالی از داده های پانل 

۵- مزایای پنل دیتا 

۶- تفاوت مدل پانل (panel) با مدل تجمیعی (pooled) پولین 

۷- آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل (آزمون F لیمر یا چاو)

۸مدل با اثرات ثابت چیست؟ 

۹- مدل با اثرات تصادفی چیست؟ 

۱۰- آزمون هاسمن برای تشخیص مدل اثر تصادفی از مدل اثر ثابت

۱۱- آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی متغیرها در پانل دیتا

۱۲- نقض فرض نرمال بودن در داده های پانل 

۱۳- پانل دیتا در پایان نامه ها و مقالات 

۱۴- تحلیل پانل دیتا با eviews ایویوز  

۱-۱۴- قبول سفارش تحلیل پانل دیتا (فصل چهار پایان نامه) 

۲-۱۴- آموزش ورود داده های پانل به EViews 

نمونه فصل ۴ پایان نامه پانل دیتا

نمونه فصل ۳ پایان نامه پانل دیتا

{برو به فهرست}

 

فیلم آموزش داده های تابلویی (پانل)

اگر در خصوص اینکه دقیقا داده های پانل چطور داده هایی هستند ابهام دارید و مایلید مثالهایی از آن را ببینید، حتما این فیلم ۱۰ دقیقه ای را ببینید:

{برو به فهرست}

 

۱- داده های پانل چگونه داده هایی هستند؟

{برو به فهرست}  می خواهیم در این خصوص صحبت کنیم که داده های ترکیبی یا پانل دیتا (که به آن داده های تابلویی یا داده های تلفیقی نیز می گویند) چگونه داده هایی هستند؟ ابتدا تعریف داده های ترکیبی یا پانل دیتا:

۲- تعریف داده های پانلی

داده های پانلی یا ترکیبی، مجموعه ای از داده ها هستند که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می باشند. مقطع می تواند بیانگر افراد، گروه ها، بنگاه ها، صنایع، کشورها و . . . باشد، که البته مقطع معمولا شرکتهای بازار بورس یا کشورها می باشد. دوره زمانی نیز چند سال یا چند نیم سال می باشد. {برو به فهرست}

در یک تعریف عملیاتی، داده های پانل داده هایی هستند که به جای یک بعد (که معمولا سال ها است)، دارای دو بعد زمان (سال) و مقطع (شرکتها) می باشد. به همین دلیل دو بعدی بودن از نام های داده های ترکیبی یا داده های تابلویی برای آن استفاده می شود.

پانل متوازن: اگر تعداد مشاهدات زمانی برای تمام مؤلفه‌های موجود در پانل یکسان باشد، به آن پانل متوازن (Balanced Panel) گفته می‌شود، اما درصورتی‌که مشاهدات گمشده یا مفقودی برای تعدادی از متغیرها داشته‌ باشیم، پانل را نامتوازن می گوییم.

 توضیح بیشتر این است که؛

۳- در مباحث اقتصادسنجی داده ها دارای سه حالت می باشند:

  1. سری های زمانی: که در آن داده هایی را بر حسب زمان در اختیار داریم. مثل نرخ تورم کشور طی ۲۰ سال اخیر.
  2. داده های مقطعی: که در آن داده هایی را بر حسب مقاطع (نام شرکتها یا نام کشورها) در اختیار داریم. توجه شود که در اینجا زمان ثابت فرض می شود. مثل نرخ تورم در کشورهای اپک در سال ۱۳۹۵.
  3. داده های ترکیبی (پانل): در این نوع داده ها هر دو بعد فوق را داریم. به عبارت دیگر داده هایی داریم که در آنها هم سری زمانی است و هم مقاطع مختلف. مثل نرخ تورم در کشورهای اپک طی ۲۰ سال اخیر.

{برو به فهرست}  به نظرم اکنون برای شما روشن شد که پانل دیتا چیست. در ادامه بیشتر و کامل تر این مفهوم را روشن خواهیم ساخت و پیرامون آن صحبت خواهیم کرد. پانل دیتا بسیار پر کاربرد است و می توان گفت رویه های تحلیلی خاص خود را در اقتصاد سنجی و نرم افزار ایویوز دارد.

۴- مثالی از داده های پانل

به عنوان مثال در تصویر زیر داده های ترکیبی یا پانل را در اکسل مشاهده می نمایید:

مثال داده های پانل

مثال پانل دیتا

همانگونه که ملاحظه می شود در تصویر فوق اطلاعات شرکتهای بازار بورس را طی سالهای۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ ، و به تفکیک شرکتهای مختلف بورسی به صورت همزمان و ترکیبی و به عبارت فنی: پانل داریم.  {برو به فهرست}

در مثال فوق چنانچه فقط داده های یک شرکت را طی سال های مختلف بررسی کنیم، سری زمانی و چنانچه فقط داده های شرکت های مختلف بورسی را در یک سال بررسی کنیم، داده های مقطعی خواهیم داشت. پنل دیتا ترکیبی از این دو است.

۵- مزایای پانل دیتا

حال به مزایای استفاده از داده های پانل دیتا می پردازیم. بهرحال این نوع داده ها مزایای خوبی دارند که باعث شده اینطور گسترده به کار گرفته شوند. این بخش از مطلب از کتاب “تجزیه و تحلیل آماری با EViews” آقای دکتر عباس افلاطونی، استخراج شده است.

داده های ترکیبی

  1. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می کنند.
  2. در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویای تغییرات مناسب تر و بهترند. دوره های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده های ترکیبی بهتر بررسی می شوند.
  3. داده های ترکیبی، تاثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های سری زمانی و مقطعی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند. برای مثال، اگر نوسان پیاپی افزایش حداقل دستمزد را در حداقل دستمزد بررسی کنیم، اثرات قوانین حداقل دستمزد را بر اشتغال و کسب درآمد بهتر می توان مطالعه کرد.
  4. داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه های اقتصادی (به صورت جمعی و کلی) حاصل شود، به حداقل برسانند.
  5. از آنجا که داده های ترکیبی به افراد، بنگاه ها، شرکتها و کشورها و از این قبیل واحدها، در طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.   {برو به فهرست}

به طور کلی باید گفت، داده های ترکیبی، تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمی توان گفت که مدل سازی با داده های ترکیبی هیچ مشکلی ندارد.

۶- تفاوت مدل پانل (panel) با مدل تجمیعی (pooled)

حال تفاوت داده های panel با pooled یا بهتر بگوییم تفاوت مدل های پانل با پولد (تجمیعی که پولینگ هم می گویند) را توضیح می دهیم.

مدل تجمیعی یا پولد (که به آن مقید نیز می گویند) بیانگر آن است که اثرات فردی وجود ندارد و {عرض از مبدا} همه گروه ها یکسان هستند.

در برآورد یک مدل رگرسیون با داده های پانل، وقتی که به این نتیجه می رسیم که در مدل خود، عامل مقطع (کشورها یا شرکتها) یا عامل زمان (سال) را می توانیم نادیده بگیریم و تفاوت معنی داری بین کشورهای مختلف یا شرکتهای مختلف وجود ندارد، می گوییم داده ها pooled (پول) هستند. به عبارت دیگر وقتی مدل ما پانل نباشد، مدل pooled می باشد.

به زبان ساده، وقتی مقاطع و زمان باعث اتفاق خاصی در مدل رگرسیون ما نشده و می توانیم آنها را نادیده بگیریم، به یک رگرسیون معمولی بر روی داده ها و متغیرها خواهیم رسید که به به آن مدل پولد یا تجمیعی یا مقید می گویند.

برای سنجش اینکه داده ها پانل هستند یا پولد (pooled) از آزمون اف لیمیر (که آزمون چاو نیز می گویند)   {Limier -Chow}  استفاده می شود. بهرحال وقتی داده پولد نبودند یا پانل با اثرات ثابت هستند و یا پانل با اثرات تصادفی.  {برو به فهرست}

توجه شود که آزمون هاسمن برای مرحله بعدی و بعد از آزمون اف لیمر استفاده می شود. یعنی وقتی که متوجه شدیم با مدل پانل مواجه هستیم و در نتیجه اثرات ثابت یا تصادفی وجود دارد، از آزمون هاسمن برای تعیین مدل با اثرات ثابت و یا مدل با اثرات تصادفی استفاده می کنیم.

۷- آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل (آزمون F لیمر یا چاو)

در بررسی داده‌های مقطعی و سری‌های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی‌دار نشود، می‌توان داده‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم (مدل تجمیعی یا پولد). از آن‌جایی که در اکثر داده‌های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری‌های زمانی معنی‌دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون تجمیعی یا پولد (مقید) معروف است کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین برای این‌که بتوان مشخص نمود که آیا داده‌های پانل برای برآورد تابع مورد‌نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه ای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عرض از مبدا ها (عبارات ثابت برآورد) با یکدیگر برابر هستند.

فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا اف لیمر معروف است، به‌صورت زیر می‌باشد:

مدل تجمیعی

در این آزمون فرضیه H0 یعنی یکسان بودن عرض از مبداء‌ها در مقابل فرضیه H1 یعنی ناهمسانی عرض از مبداء‌ها قرار می‌گیرد. در صورتی که فرضیه H0 پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب‌ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده‌ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار می‌گیرد و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش داده‌های ترکیب شده مورد آزمون قرار خواهد گرفت.    {برو به فهرست}

اما در صورت رد فرضیه H0 روش داده‌های پانل پذیرفته می‌شود و فرضیه‌های پژوهش  با استفاده از روش داده‌های پانل آزمون می‌شود.

۸- مدل با اثرات ثابت چیست؟

برای توضیح مدل با اثرات ثابت، فرض کنید مدل رگرسیون پانل ما به قرار زیر باشد:

معادله رگرسیون

که در آن Y متغیر وابسته  و X متغیر مستقل است. α  نیز عرض از مبدا رگرسیون بوده و ε نیز جمله خطا (یا اخلال یا باقیمانده مدل) است. تصویر زیر نیز خط رگرسیون (قرمز رنگ) که بر داده ها برازش داده شده است را نشان می دهد.

مدل رگرسیون

در مدل با اثرات ثابت، شیب رگرسیون (یعنی β ها) در هر مقطع ثابت بوده و عرض از مبدا رگرسیون (یعنی α ها ) از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است.

توجه شود که منظور از مقطع، همان شرکت های بورسی یا کشورها در داده های پانل هستند.

{برو به فهرست}

 

۹- مدل با اثرات تصادفی چیست؟

مدل و تصویر درج شده در بخش قبل را در نظر بگیرید:

معادله رگرسیون

حال اگر بر خلاف مدل با اثرات ثابت، عرض از مبدا ها (یعنی α ها ) در هر یک از مقاطع مقادیر ثابتی نباشند، بلکه به صورت تصادفی انتخاب شوند و همچنین مستقل از متغیرهای توضیحی (یعنی X ها ) باشند، آنگاه مدل با اثرات تصادفی خواهد بود.

۱۰- آزمون هاسمن برای تشخیص مدل اثر تصادفی از مدل اثر ثابت

رایج ­ترین آزمون برای تعیین نوع مدل داده ­های (ترکیبی) تلفیقی، آزمون هاسمن است. اگر بعد از انجام دادن آزمونF لیمر فرضیه H۰ در مقابل فرضیهH۱ رد شده باشد، برای انتخاب بین روش ثابت و تصادفی می­توان از این آزمون استفاده کرد.

به عبارت دیگر در صورتی که بر اساس نتایج آزمون اف لیمر (چاو) برای هر یک از فرضیه ها، استفاده از روش داده‌های پانل مورد تأیید واقع شود، به منظور این‌که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) برای برآورد مناسب‌تر می‌باشد (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می‌شود.

آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیر­های مستقل مدل استوار است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه H۰ نشان دهنده عدم ارتباط بین متغیر­های مستقل و خطای تخمین و فرضیهH۱ نشان دهنده وجود ارتباط است.

به عبارت دیگر، قاعده تصمیم گیری آماری به قرار زیر است:     {برو به فهرست}

بنابراین عدم رد فرض H0 به معنای وجود مدل با اثرات تصادفی است.

۱۱- آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی متغیرها در پانل دیتا

برای بررسی پایایی یا ایستایی متغیرها در رگرسیون پانل دیتا، از آزمون لوین، لین و چاو (LLC) استفاده می شود. هدف از آزمون پایایی، اطمینان از عدم رخ دادن رگرسیون کاذب می باشد.    {برو به فهرست}

ما در خصوص آزمون ریشه واحد یک ویدئوی آموزشی کامل تهیه کرده ایم که از شما دعوت می کنم برای کسب اطلاعات صفر تا صد در خصوص پایایی و ریشه واحد آنرا ببینید:  فیلم آموزش پایایی و ریشه واحد در ایویوز

۱۲- نقض فرض نرمال بودن در داده های پانل

در داده های پانل معمولا فرض نرمال بودن مشاهدات (نرمالیتی) که از فروض اساسی قبل از اجرای هر رگرسیونی است نقض می شود. در این خصوص محصولی در فروشگاه این وب سایت موجود است که ابعاد این مساله را به صورت کامل تبیین می نماید. در این محصول مساله نقض فروض کلاسیک رگرسیون در داده های پانل بررسی و راهکار ارائه می شود:  حل مساله نرمالیتی پانل دیتا

۱۳- پانل دیتا در پایان نامه ها و مقالات

با توجه به مزایایی که بر شمردیم، شاهد آن هستیم که هم اکنون در بسیاری از پایان نامه های دانشجویی رشته های مرتبط با اقتصاد در کشورمان از داده های پانل استفاده می شود. همین وضعیت را در خصوص مقالات معتبر و ISI نیز می بینیم.  {برو به فهرست}

البته یکی از علت های دیگر فراگیر بودن استفاده از پانل دیتا در تحقیقات اقتصادی کشور، این است که منبع غنی ای از داده های در دسترس، که به صورت پانل هستند، در بازار بورس اوراق بهادار موجود است. بورس جایی است که اطلاعات شرکتها در آن با شفافیت بسیار بیشتری نسبت به سایر شرکتهای فعال در کشور قابل دسترسی است.

۱۴- تحلیل پانل دیتا با eviews

در نرم افزار ایویوز نیز پانل دیتا به خوبی تعبیه شده است. البته تعریف داده ها به صورت پانل برای نرم افزار eviews ظرافت کاریهایی دارد که ما در این خصوص نیز محصولی در فروشگاه این سایت عرضه نموده ایم. لینک این محصول در انتهای این مقاله موجود است.

چنانچه نرم افزار ای ویوز داده ها را به صورت پانل شناسایی نکند، امکان انجام آزمون های لازم بر روی آنها وجود ندارد.

۱-۱۴- قبول سفارش تحلیل پانل دیتا (فصل ۴ پایان نامه) با ایویوز ۹

این شرکت آماری آمادگی انجام تجزیه و تحلیل داده های پانل یا ترکیبی را در نرم افزار ایویوز دارد. در این تحلیل آزمون ها و روشهای اقتصاد سنجی و آماری بر روی داده ها انجام و فرضیات پایان نامه آزمون می گردد. برخی از آزمون هایی که در تحلیل فصل ۴ پایان نامه با ایویوز در این شرکت آماری مورد استفاده قرار می گیرد به قرار زیر است:

  • محاسبه آماره های توصیفی و نمودارهای توصیفی متغیرها
  • آزمون ریشه واحد (بررسی مانایی)
  • آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)
  • بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل
  • بررسی مدل تجمیعی یا پانل (pooled or panel)
  • آزمون اف لیمر (چاو)
  • آزمون هاسمن
  • برآورد مدل رگرسیون
  • آزمون نرمال بودن باقیمانده های مدل
  • آزمون همخطی متغیرهای مستقل (معیار عامل تورم واریانس – آزمون VIF)
  • آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت)
  • آزمون خود همبستگی بین باقیمانده های مدل

برای سفارش تحلیل به ما تلگرام، سروش یا ایمیل بزنید یا تماس بگیرید. ضمنا چنانچه مایلید شرح و توضیحات هر کدام از آزمون های فوق را بدست آورید و به عنوان فصل سوم (روش تحقیق) در پایان نامه خود به کار بگیرید، این صفحه را ملاحظه نمایید:

محتویات فصل سوم (روش تحقیق) پانل دیتا

{برو به فهرست}

۲-۱۴- مشاوره سوالات پانل دیتا

هر گونه سوالی در خصوص داده های پانل دارید، در پایین همین صفحه و در بخش دیدگاه درج نمایید. در اولین فرصت پاسخ آنرا خواهیم داد.

۳-۱۴- آموزش ورود داده های پانل به EViews

در بخش فروشگاه این وب سایت می توانید محصول آموزشی ما با عنوان نحوه ورود و تعریف داده های پانل به EViews را، که در قالب دستورالعملی تصویری ساخت داده های پانل در ایویوز را آموزش می دهد، دریافت نمایید. قیمت ۳۹ تومان فقط ۱۹ تومان :

ورود داده ها به ایویوز (فیلم آموزش تصویری)

{برو به فهرست}

۴-۱۴- نمونه فصل ۴ پایان نامه پنل دیتا

با مراجعه به آدرس زیر می توانید نمونه استاندارد و بهینه فصل ۴ پایان نامه که با نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است را دریافت دارید (فایل ورد). فیلم تشریح نتایج و آزمون های آماری و اقتصاد سنجی انجام شده نیز در این محصول گنجانده شده است:

نمونه فصل ۴ پایان نامه: پانل دیتا در EViews با فیلم تشریح نتایج

{برو به فهرست}

۵-۱۴- نمونه فصل ۳ پایان نامه پنل دیتا (روش تحقیق پانل دیتا)

در صورتی که در حال نگارش پایان نامه پانل دیتای خود هستید، اصلا در خریداری این محصول شک نکنید! شرح کامل آزمون ها و روش تحقیق مدل رگرسیون پانل دیتا (داده های تابلویی) را با خریداری این محصول بدست خواهید آورد. در صورت تمایل فیلم تشریح این آزمونها را نیز می توانید دریافت نموده و با مفاهیم  اقتصاد سنجی پایان نامه خود آشنایی کامل بدست آورید:

نمونه فصل ۳ پانل دیتا (روش تحقیق داده های ترکیبی)

{برو به فهرست}

 

رگرسیون پانل دیتا (داده های ترکیبی)، مدل با اثرات ثابت و تصادفی
۵ (۱۰۰%) ۸ votes
اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره سيد مجتبي فرشچي

مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشته آمار، گرايش اقتصادي- اجتماعي از شهيد بهشتي تهران گرفته ام. پايان نامه ام مورد حمايت مالي واحد تحقيقات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. گواهينامه کارگزاري بورس نيز دارم. خلاصه اينکه با آمار اقتصادي و نرم افزار Eviews آشنايي خوبي دارم. البته اقتصاد سنجي درياي بي کراني است!

16 دیدگاه در رگرسیون پانل دیتا (داده های ترکیبی)، مدل با اثرات ثابت و تصادفی
  1. باسلام مطلب پنل دیتا که ارائه کردید عالی بود
    با تشکر
    خواستم ببینم پنل دیتا پیش فرض دارد ؟
    ارزیابی نرما بودن توزیع متغیره و …
    لطفا میشه راهنمایی بفرماییید

    • سيد مجتبي فرشچي ۱۳۹۷-۰۲-۱۵ در ۱۲:۳۴ پاسخ

      سلام. خواهش.
      اینکه داده ها به صورت پانلی باشند نیاز به هیچ پیش فرض خاصی ندارد. همینکه دو بعد داشته باشند، پانل (تابلویی یا ترکیبی) هستند.
      البته توجه داشته باشید که در رگرسیونی که با داده های پانلی برآورد می شود، ارزیابی نرمال بودن یک موردی است که باید به آن توجه شود. توضیحات این محصول را ببینید با کلیک بر روی: فروض اساسی رگرسیون در داده های پانل (ترکیبی)

  2. باسلام
    برای تبیین علیت متغیرها در مدل پنل چه راهکاری وجود دارد؟ ممنون از راهنمایی شما

    • سيد مجتبي فرشچي ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ در ۱۱:۳۲ پاسخ

      سلام
      علیت متغیرها در نرم افزار ایویوز و اقتصاد سنجی با آزمونی به نام آزمون “علیت گرانجر” بررسی می شود. که در داده های پنلی نیز همانند داده های سری زمانی یا مقطعی قابل انجام است. نکته مهم این است که قبل از انجام آزمون علیت از مانا بودن متغیرها اطمینان حاصل کرد.

  3. سلام
    چگونه از داده های مقطعی داده شبه پنل بسازم؟

    • سيد مجتبي فرشچي ۱۳۹۷-۰۴-۲۳ در ۱۲:۲۹ پاسخ

      سلام؛ منظورتان از داده های شبه پنل نمی دانم چیست، اما در حالت کلی، اگر بخواهید داده های مقطعی را به داده های پانل تبدیل نمایید لازم است این داده ها را به ازای زمان های مختلف جمع آوری نمایید تا یک بعد دیگر که همان بعد زمان است نیز به داده هایتان بدهید و آنها را به داده های پنل تبدیل نمایید.
      مثلا اگر اطلاعات شرکتهای بیمه را برای مقطع (سال) ۹۴ دارید، همین اطلاعات را برای سالهای ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ نیز جمع آوری کنید تا داده های پنلی داشته باشید. بدین ترتیب می توانید یک مدل را با تعداد داده خیلی بیشتری اجرا کنید!

  4. با سلام و احترام. امکان برآورد مدل VAR در داده های پانلی هست؟

    • سيد مجتبي فرشچي ۱۳۹۷-۰۵-۰۷ در ۲۲:۴۴ پاسخ

      سلام؛ تا جایی که من کار کرده ام و می دانم در نرم افزار ایویوز تا نسخه ۹.۵ این امکان وجود ندارد که مدل var را در داده های پانلی کار کرد.
      لطفا دوستان دیگر نیز اعلام نظر داشته باشند تا به پاسخی قطعی برسیم

  5. مسعود شاهمرادی ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ در ۱۰:۴۵ پاسخ

    با سلام
    پایان نامه اینجانب به صورت پانل دیتا می باشد و با خرید تمام محصولات اطمینان شرق فصل ۳ و ۴ پایان نامه خود را نوشتم اما استاد راهنمایم تاکید دارند تا برای تک تک کشورها(مقطع ها) هم به دست آید نمی دانستم که چگونه برای تک تک هم در ایویوز انجام دهم لطفا جواب من را بدهید که چگونه برای تک تک کشورها هم به دست آورم.

    • سيد مجتبي فرشچي ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ در ۲۲:۰۳ پاسخ

      سلام؛ با تشکر از خرید شما. امیدوارم راهگشا بوده باشد. ما برای تهیه نمونه فصل ۳ و ۴ پانل دیتا زحمت زیادی کشیده ایم و سعی کردیم همه موارد را در آن بگنجانیم تا دانشجو خود بتواند این فصول اساسی پایان نامه اش را بنویسد.
      در خصوص سوال شما: اگر قرار باشد به ازای هر کشور رگرسیون را انجام دهید، عملا دیگر روش پانل دیتا نخواهد بود و داده های شما تبدیل به داده های سری زمانی به ازای هر کشور می شوند. خیلی کار وقت گیری خواهد شد. احتمالا منظور استاد خوب منعکس نشده است.
      شاید منظور استاد این است که اگر شما به مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی رسیده اید، میزان این اثرات را به ازای هر کشور (مقطع) نیز گزارش نمایید. برای این کار کافیست بعد از ران کردن مدل، در منوی view، گزینه fixed/random effects را بزنید تا اثرات ثابت یا تصادفی را به ازای هر کشور به شما اعلام نماید.

  6. سلام جناب فرشچی ارجمند
    وقت بخیر
    بعد از ران مدل به روش اثرات تصادفی، زمانیکه پسماند را بررسی می کنم نرمال نیستند. همچنین همسانی واریانس هم ندارند. قبلا اگر اثرات ثابت بود می توانستم با اضافه کردن ar مشکل ناهمسانی را برطرف کنم. اما حال که اثرات تصادفی است و پسماند نه نرمال است و نه همسانی واریانس دارد چه عملی باید صورت گیرد؟

    • سید مجتبی فرشچی ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ در ۱۹:۴۷ پاسخ

      سلام؛ اوقات شما نیز بخیر
      چند نکته در خصوص صحبت های شما وجود دارد. اول اینکه وقتی داده ها پانل هستند، لزوما نباید دارای توزیع نرمال باشند و قابل اغماض است این مساله. در این خصوص محصول (رفع نقض فروض رگرسیون در داده های پانل) را از منوی محصولات ببینید.
      برای رفع ناهمسانی واریانس نیز اضافه کردن AR راه حل نیست. بلکه می بایست اقدامات دیگری انجام دهید که آن نیز اتفاقا در محصول فوق گفته شده است.
      شاید منظورتان رفع خودهمبستگی سریالی بین باقیمانده بوده که برای این مساله نیز در محصول فوق صحبت شده.
      قصدم فقط تبلیغات کردن برای فروش محصول نبود اما همه چیز ختم به آن شد! بهرحال اینجا مجال نیست روش حل مشکل را توضیح داد و فقط می شود آدرس کلید را داد!

  7. سلام خدمت شما آقای فرشچی عزیز
    محصول را قبلا تهیه کرده بودم. اما در خط آخر گفته شده این روش برای تخمین random فعال نخواهد بود.

    • سید مجتبی فرشچی ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ در ۰۳:۵۱ پاسخ

      سلام و ارادت
      این نکته در خط آخر گفته شده اگر مدل با اثرات تصادفی باشد، گزینه weights فعال نیست که همین طور هم هست. اما خوب بهرحال گزینه coef covariance method همچنان فعال است و با کمک آن می توانید اثر ناهمسانی واریانس را خنثی نمایید.

  8. با عرض سلام
    ببخشید وقتی آزمون اف لیمر تعیین کرد که داده ها از نوع پولد هستند نیازی به آزمون هاسمن نیست؟ و اینکه ادامه برآورد مدل رو به چه صورت باید انجام داد؟ و چه آزمون های دیگری رو باید انجام داد؟ ممنون میشم سریع جواب بدین

    • سید مجتبی فرشچی ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ در ۱۸:۱۴ پاسخ

      سلام؛ وقتی معلوم شد پولد هستند و فاقد اثرات ثابت یا تصادفی هستند، دیگر نیازی به آزمون هاسمن نیست.
      اگر اینطور بود، کافی است مدل را بدون هیچ گونه اثرات ثابت یا تصادفی برآورد کنید و فرضیات را آزمون کنید
      کار بعدی تعیین شاخص های برازش مدل است


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛ پس از مطالعه هر مطلب در سايت، مي توانيد سوالات خود را در بخش ديدگاه در پايين آن صفحه درج نماييد. ما پاسخ خواهيم داد و شما از طريق ايميل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهيد شد.

شرکت آماری اطمینان شرق