برای سفارش انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار EViews از طریق لینک پایین صفحات سایت برای ما پیام بفرستید. فیلم چگونگی خروجی گرفتن از نرم افزار (با داده های شما) را نیز می توانید درخواست و در انتهای کار دریافت نمایید.
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 14 ساله است
مراقب برخی افراد سودجو که بدون داشتن تخصص آماری اقدام به قبول سفارش تحلیل با نرم افزار ایویوز می کنند، باشید …
…. این افراد، پس از اخذ وجه قادر به پشتیبانی تا زمان دفاع پایان نامه و رفع ایرادات اساتید نیستند و به تماس های شما پاسخ نخواهند داد !!
…. این اشخاص اکثرا فاقد تلفن ثابت و آدرس دقیق دفتر کار بوده و هیچ نوع نظارتی از جانب نهادهای قانونی کشور را نپذیرفته اند.
در سفارشات تحلیل آماری با ایویوز، به تحلیلگر اعلام نمایید که ورک فایل eviews را از وی مطالبه خواهید نمود. زیرا اساتید ممکن است آنرا از شما مطالبه کنند
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @
آیا می دانید در کلاسهای حضوری و در مشاوره های تلفنی این شرکت، فیلم و صوت مکالمات نیز برای شما ارسال خواهد شد؟ بدین ترتیب حداکثر بهره را از آموزش بدست خواهید آورد.
سوالات خود در خصوص هر مطلبی که در سایت مطالعه می کنید را در بخش دیدگاه (در انتهای مطلب) درج نمایید تا به آن پاسخ دهیم. از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوالتان مطلع خواهید شد.
ardl در ایویوز

.

 

فهرست مطالب (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود)

 ۱- روش آردل (ARDL) چیست

۲- اجرای روش ARDL در نسخه های جدید ایویوز

۳- پیش نیازها قبل از انجام روش آردل

۴- روش تشخیص مدل آردل

۵- مزایای مدل آردل

۶- بررسی روابط کوتاه مدت بین متغیرهای مدل

۷- بررسی روابط بلند مدت مدل

۸- الگوی تصحیح خطا

۹- بررسی برازش مدل آردل

۱۰- تحلیل خروجی روش ARDL ایویوز

۱۱- سفارش تحلیل فصل ۴ با روش ARDL

{برو به فهرست}

 

۱- روش آردل (ARDL) چیست؟

در بسیاری از مدل های اقتصادی و مالی، تاثیر گذاری متغیرهای توضیحی با تاخیرهای قابل توجهی مواجه اند. به عنوان مثال اثر یک سیاست پولی انبساطی بر متغیرهای مورد نظر، با تاخیر ظاهر می شود و یا اینکه اثر سرمایه گذاری های جدید بر ایجاد ظرفیت تولید و مقدار تولید، دارای تاخیرهایی است.

اثرات تاخیری بیانگر آن است که اگر مقدار X امروز تغییر کند، اثر آن در امروز و و روزهای آینده ظاهر خواهد شد.

مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند، معروف به مدل های با وقفه توزیعی (Distributed Lag) هستند که یکی از جدید ترین روش ها برای این بررسی ها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی یا ARDL  است. ARDL مخفف عبارت Autoregressive Distributed Lag می باشد. در این مدل، متغیر وابسته تحت تاثیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد.

شکل کلی مدل به قرار زیر است.

به عنوان مثال و برای سادگی مدل ( ARDL(1,1 به قرار زیر است:

{برو به فهرست}  همانگونه که ملاحظه می شود، در سمت راست رگرسیون متغیر وابسته با وقفه های مختلف و همچنین متغیر یا متغیرهای مستقل با وقفه های متفاوت وجود دارد.

ضمنا در صورتیکه در سمت راست رگرسیون، چندین متغیر مستقل مختلف داشته باشیم، میزان وقفه هر کدام از متغیرها در نگارش مدل آردل به ترتیب لحاظ می گردد.  مثلا اگر در مدل خود  X1 , X2 , X3  داشته باشیم، آنگاه مدل آردل را به صورت (  ARDL(a, b, c, d خواهند نوشت.

۲- اجرای روش ARDL در نسخه های جدید EViews

نسخه های قبل از ایویوز ۹  توانایی انجام این روش را در منوی نرم افزار ندارند و باید از طریق برنامه نویسی باید انجام شود که خوب کار را بسیار سخت خواهد کرد. بنابراین چنانچه از نسخه های قدیمی نرم افزار ایویوز استفاده می کنید، توصیه ما به شما مراجعه به این صفحه و دانلود نسخه ۹ یا به عبارتی نسخه ۹.۵ ایویوز است (فیلم راهنمای نصب نیز موجود است): دانلود ایویوز ۹.۵ با ویدئوی راهنمای نصب

۳- پیش نیازها قبل از انجام روش آردل

همانند اکثر روشهای اقتصاد سنجی (همانند پانل دیتا) قبل از انجام روش ARDL لازم است ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای موجود در مدل و همچنین آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) اجرا و نتایج آن مورد تحلیل قرار گیرد. {برو به فهرست} 

آماره های توصیفی نیز قبل از آزمون های فوق معمولا مورد توجه قرار می گیرد.

۴- روش تشخیص مدل آردل

هنگام استفاده از روش ARDL باید شرایط زیر برقرار باشند و در اصل موارد زیر روش تشخیص مدل آردل است:

  • همه متغیرها در سطح مانا باشند
  • همه متغیرهای مدل با یک مرتبه تفاضلی کردن مانا شوند
  • برخی متغیرها در سطح و برخی با یک مرتبه تفاضلی کردن مانا باشند
  • متغیرها نباید به گونه ای باشند که با دو مرتبه تفاضلی کردن مانا شوند
  • متغیرها باید ناهمسانی واریانس نداشته باشند
  • متغیرها خود همبستگی داشته باشند

تصویر زیر نیز الگویی است که با توجه به مانایی متغیرها می توانید روش اقتصاد سنجی مورد نیاز را بدست آورید:

انتخاب مدل با مانایی

انتخاب مدل آماری بر اساس مانایی

{برو به فهرست}

حال بپردازیم به مزایای این مدل شور انگیز آماری:

 

۵- مزیت های مدل ARDL نسبت به مدل VECM و مدل VAR

جهت بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها، بسیاری از پژوهش ها از تکنیک ژوهانسون  (و به تبع آن، VAR و VECM) استفاده کرده اند. با این حال در پژوهش های اخیر، رویکرد جدیدی با نام روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) ارائه شده است. روش اخیر نسبت به رویکرد مزایایی دارد.

اول آن که رویکرد آردل برای نمونه  های کوچکتر مناسب است در حالی که برای اعتماد به نتایج رویکرد ژوهانسون (مدل var و vecm) نمونه های بزرگتری مورد نیاز است.

سایر روش های همجمعی یا هم انباشتگی (از جمله ژوهانسون) مستلزم یکسان بودن درجه انباشتگی متغیرها هستند و اگر صرفا یکی از متغیرها با یک درجه تفاضلی مانا شود، باید از تفاضل مرتبه اول تمام متغیرها (حتی متغیرهایی که در سطح پایا (مانا) هستند) استفاده شود. که این کار موجب از دست رفتن حجم زیادی از اطلاعاتی می شود که متغیرهای پایا در دل خود دارند. ولی روش ARDL برای متغیرهایی با درجات انباشتگی متفاوت، قابل استفاده است.

در رویکرد آردل، امکان در نظر گرفتن وقفه های بهینه متفاوت هر متغیر، در مراحل مختلف تخمین وجود دارد، در حالی که در رویکرد ژوهانسون این امکان فراهم نیست. {برو به فهرست}

برآوردهای روش ARDL به دلیل پرهیز از مشکلاتی همچون خود همبستگی و درونزایی، نا اریب و کارا هستند. همچنین ای روش، روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین می زند.

۶- بررسی روابط کوتاه مدت بین متغیرهای مدل

در این روش می توان روابط کوتاه مدت بین متغیرهای مدل را بیان نموده و تشریح کرد.

۷- بررسی روابط بلند مدت مدل

یکی از امکانات روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (توزیعی)، برآورد ضرایب مربوط به تعادل بلند مدت است. اما لازم است کاذب بودن و نبودن ضرایب تعادل بلند مدت بدست آمده مورد بررسی قرار گیرد.

به عبارت دیگر بررسی شود که آیا رابطه پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت گرایش دارد یا خیر.

۸- استخراج جمله تصحیح خطا (ECM)

با استفاده از دستور در نرم افزار ایویوز می توان الگوی تصحیح خطا را بدست آورد و آنرا تفسیر نمود. {برو به فهرست}

در صورتی که ضریب تصحیح خطای بدست آمده منفی و معنی دار باشد، در می یابیم که طی هر دوره زمانی (سال) با چه سرعتی خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه مدت به سمت مقدار تعادل و بلند مدت خود میل می کند.

۹- بررسی برازش مدل ARDL

در مدل های آردل نیز همانند تمام مدلهای اقتصاد سنجی لازم است با ابزارها و شاخص هایی برازش و خوب بودن مدل را مورد بررسی قرار دهیم و از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کنیم.

۱-۹- خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل

برای بررسی خود همبستگی بین باقیمانده های مدل در روش  ardl به آزمون دوربین واتسون و آماره آن نمی توان اکتفا نمود و لازم است از سایر روش های آزمودن خود همبستگی بهره برد.

۲-۹- آزمون ثبات ساختاری

انجام این آزمون برای بررسی برازش و مناسب بودن مدل آردل لازم است. این آزمون در قالب نمودار cusum ارائه و تحلیل می گردد.  {برو به فهرست}

۳-۹- آزمون ناهمسانی واریانس

برای اطمینان از عدم ناهمسانی واریانس باقیمانده های مدل لازم است این آزمون اجرا و نتایج آن رد کننده ناهمسانی واریانس باشند.

۱۰- تحلیل خروجی روش ARDL ایویوز

با توجه به بخش های این نوشته و همچنین بخش  های فصل چهارم پایان نامه روش آردل در زیر، می توان تک تک اجزاء خروجی مدل ARDL در EViews را تحلیل و گزارش فصل ۴ را تهیه و ارائه نمود.

۱۱- سفارش تحلیل فصل ۴ با روش ARDL

این شرکت آماری با در اختیار داشتن متخصصان با تجربه علم آمار و اقتصاد سنجی آمادگی قبول سفارشات شما در زمینه انجام تحلیل و نگارش فصل ۴ پایان نامه شما با روش آردل (ardl) را دارد. برای درخواست تحلیل یا دریافت پاسخ سوالات خود و مشاوره، کافی است به ما تلگرام بزنید یا اینکه تماس بگیرید.

مهمترین بخش های اصلی در فصل ۴ پایان نامه های روش آردل به قرار زیر است:

{برو به فهرست}


 

 

۵ (۱۰۰%) ۱ vote
اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
درباره سيد مجتبي فرشچي

مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشته آمار، گرايش اقتصادي- اجتماعي از شهيد بهشتي تهران گرفته ام. پايان نامه ام مورد حمايت مالي واحد تحقيقات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. گواهينامه کارگزاري بورس نيز دارم. خلاصه اينکه با آمار اقتصادي و نرم افزار Eviews آشنايي خوبي دارم. البته اقتصاد سنجي درياي بي کراني است!

2 دیدگاه در مدل ARDL یا اتورگرسیو با وقفه توزیعی در ایویوز
  1. اگر یک رگرسیون سه متغیر مستقل داشته باشد..دو متغیر مستقل و متغیر وابسته نامانا از مرتبه اول باشند و فقط یک متغیر مانا باشد تکلیف چی است؟


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛ پس از مطالعه هر مطلب در سايت، مي توانيد سوالات خود را در بخش ديدگاه در پايين آن صفحه درج نماييد. ما پاسخ خواهيم داد و شما از طريق ايميل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهيد شد.

شرکت آماری اطمینان شرق

کليک کنيد: ارتباط با پيام رسان سروش