مفاهیم اولیه در سری های زمانی - Time Series

مفاهیم اولیه در سری های زمانی (براي متغيرهاي اقتصادي)

 

در مدل های سری های زمانی سعی می شود متغیرهای اقتصادی تنها با استفاده از اطلاعات موجود در مقادیر گذشته شان و مقادیر فعلی و گذشته اجزاء اخلال، پیش بینی و مدل سازی گردد. درحالیکه مدل های ساختاری ماهیتاً چندمتغیره اند و تلاش می کنند تغییرات یک متغیر را بر مبنای تغییرات سایر متغیرها توضیح دهند. از خانواده مدل های سری های زمانی می توان به مدل های خودرگرسیونی، مدل های میانگین متحرک، مدل های ARMA، ARIMA ، ARCH و ... نام برد. در ادامه به معرفی مفاهیم اولیه در بحث سری های زمانی می پردازیم.

فرآیند مانای (پایای) قوی (مانای اکید)

یک فرآیند مانای قوی فرآیندی است که برای هر سری زمانی و هر و رابطه ی ذیل برقرار باشد.

که در آن تابع توزیع مشترک مجموعه ای از متغیرهای تصادفی است. این رابطه همچنین مبین آن است که احتمال اندازه گیری توالی به ازای هر ، شبیه باشد. به عبارت دیگر یک سری زمانی ماناست که توزیع مقادیرش در طول زمان ثابت باشد. یعنی احتمال اینکه در فاصله خاص در زمان حال قرار گیرد، مشابه هر زمان دیگر درگذشته و آینده است.

فرآیند مانای (پایایی) ضعیف

در صورتیکه یک سری زمانی دارای ویژگی های زیر باشد گفته می شود که سری مربوطه دارای مانایی ضعیف یا مانایی کواریانس است.

این روابط به ترتیب بیان می کنند که یک فرآیند مانا باید میانگین ثابت، واریانس ثابت و نامتناهی و یک ساختار اتوکواریانس ثابت داشته باشد. اتوکواریانس تعین می کند که چگونه با مقادیر قبلی خودش همبسته می باشد. برای یک سری مانا این مقدار تنها به تفاوت بین زمان های و بستگی دارد. بطوریکه کواریانس بین و مشابه کواریانس بین و و ... است. گشتاور ذیل به عنوان یک تابع اتوکواریانس شناخته می شود.                                                  

زمانی که باشد، وقفه ی صفر بدست می آید که اتوکواریانس با است یعنی واریانس . دیگر معیار مورد استفاده برای تحلیل یک سری زمانی، اتوکواریانس نرمال شده (تابع خودهمبستگی) می باشد که از تقسیم اتوکواریانس متغیر بر مقدار واریانس آن حاصل می شود.                     

مقادیر بیت 1- تا 1 تغییر می کند. در صورت رسم در مقابل مقادیر مختلف نموداری حاصل می شود که تحت عنوان تابع خودهمبستگی (acf) یا خودهمبستگی نگار، شناخته می شود. شناسایی سری های زمانی پایا و ناپایا

به طور کلی دو نوع ناایستایی در میانگین و ناایستایی در واریانس را می توان نام برد. با توجه به تفاوت میان سری های پایا و ناپایا، هریک از این سری های زمانی تأثیرات خاصی را بر تغییرات متغیر مورد بررسی خواهند گذاشت. بایستی توجه داشت که وقوع شوک یا ضربه در سری های زمانی پایا ضرورتا موقتی است و در خلال زمان آثار آن از بین می رود، در حالیکه وقوع شوک به سری های زمانی ناپایا دارای آثار دائمی خواهد بود. به طور کلی می توان ویژگی های سری های پایا و ناپایا را به صورت ذیل خلاصه نمود :

1. با توجه به ویژگی اول سری مانا می توان گفت که این سری زمانی در بلند مدت در اطراف میانگین ثابت خود نوسان می کند. (ایستا در میانگین)

2. واریانس این سری ثابت و محدود می باشد بنابراین تابع زمان نیست و با گذشت زمان تغییر نمی یابد. (ایستا در واریانس)

3. با افزایش وقفه های زمانی، همبستگی نگار این فرآیند کاهش می یابد.

از سوی دیگر می توان چنین تعاریفی را برای سری های ناپایا نیز ارائه داد. برای شناسایی این سری های زمانی به نکات زیر باید توجه نمود :

1. این سری زمانی همگرا نمی باشد.به عبارت دیگر در بلندمدت به سمت هیچ میانگین مشخصی باز نمی گردد. (ناایستایی در میانگین)

2. واریانس این سری وابسته به زمان است. یعنی با افزایش زمان واریانس سری نیز به بی نهایت میل می کند.

(ناایستایی در واریانس)

3. همبستگی نگار نمونه به طور آهسته میرا می شود.

فرآیند نوفه سفید (فرآیند اغتشاش خالص)

یک فرآیند نوفه ی سفید ک با نام های اغتشاش خالص یا فرآیند تصادفی محض نیز شناخته می شود، دارای میانگین و واریانس ثابت بوده و اتوکواریانس آن صفر می باشد، البته به استثنای وقفه ی صفر. به عبارت دیگر داریم: 

در حالت خاصی که بوده و سایر شرایط نیز برقرار باشد، فرآیند مزبور به عنوان نوفه ی سفید میانگین صفر شناخته می شود. می توان گفت پدیده ی اصلی فرآیند تصادفی محض آن است که تابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی آن برابر صفر است.

 

منبع :

کتاب اقتصادسنجی/ نوشته : دکتر علی قنبری و احمد رسولی/ نشر چالش / 1391.

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام اقتصاد سنجي با EViews

مدل ها و نرم افزارهای اقتصادسنجی:

در مدل های مربوط به اقتصادسنجی داده های مورد استفاده در سه نوع مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد : داده های مقطعی، داده های سری های زمانی، داده های تلفیقی (پانل). نرم افزارهای مختلفی را می توان جهت تجزیه و تحلیل مدل های مورد نظر در این زمینه استفاده نمود که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ایویوز (Eviews)، استتا (Stata)، مایکروفیت (Microfit)، مینی تب (Minitab) ، Limdep، Nlogit ، SAS و نرم افزار متن باز R    اشاره نمود.

سايت آماری براي انجام اقتصاد سنجي با Eviews   و  Microfit

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري Lisrel و Amos:

Lisrel.ir

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري Smart Pls:

smartpls.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر EViews

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني EViews)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

دانلود