الگوی گام برداری تصادفی

الگوی گام برداری تصادفی

 

الگوی گام تصادفی در بسیاری از فرایندهای اقتصادی قابل مشاهده می باشد. به طور مثال قیمت سهام را در نظر بگیرید. قیمت سهام امروز به قیمت آن در روز گذشته به اضافه یک شوک تصادفی، بستگی دارد. به عبارت دیگر قیمت فعلی () برابر است با قیمت دوره ی قبل به اضافه جمله نوفه سفید.

فرآیند گام تصادفی

با در نظر گرفتن به عنوان شرایط اولیه یک فرآیند اقتصادی و دنبال کردن رابطه ی فوق تا زمان خواهیم داشت :    

که در آن نوفه سفید (فرآیند تصادفی محض) با میانگین صفر بوده و بالطبع دارای واریانس ثابت نیز می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که میانگین یک الگوی گام تصادفی مقداری ثابت است.

اما واریانس این سری به وابسته به زمان می باشد :

بنابراین واریانس آن ثابت نبوده و شرط پایایی در واریانس برای فرآیند گام تصادفی برقرار نمی باشد. البته این فرآیند تحت تفاضل گیری مرتبه اول به یک سری پایا تبدیل می شود.

مقادیر اتوکواریانس و ضریب خودهمبستگی مانند زیر حاصل می شود :

      و    

اگر فرآیند گام تصادفی را به منزله ی حرکت فردی در طول یک مسیر مشخص در نظر بگیریم که گام های وی از نظر اندازه و این که به پیش است یا به پس کاملا غیرارادی باشد، آنگاه می توان موقعیت این فرد را در هر زمان با توجه به روابط معرفی شده مشخص نمود. حال موقعیتی را در نظر بگیرید که نیروی رانشی نیز وجود داشته باشد که در هر زمان وی را به سمت خاصی حرکت دهد، در اینصورت فرآیند گام تصادفی به صورت زیر درخواهد آمد :

با در نظر گرفتن به عنوان شرایط اولیه موجود در یک فرآیند اقتصادی و دنبال کردن رابطه ی فوق، فرم کلی الگوی گام تصادفی با رانش به صورت زیر حاصل می شود :

با گرفتن میانگین و واریانس از این رابطه می توان دریافت که فرآیند مذکور در میانگین و واریانس پایا نبوده و به زمان بستگی دارد. البته باید توجه داشت که تفاضل مرتبه اول از الگوی گام تصادفی پایا است چراکه تفاضل مرتبه اول آن دنباله ی پایای را ایجاد می کند.

 

منبع : برگرفته از کتاب اقتصادسنجی/ نوشته : دکتر علی قنبری و احمد رسولی/ نشر چالش / 1391.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام اقتصاد سنجي با EViews

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

سايت آماری براي انجام اقتصاد سنجي با Eviews   و  Microfit

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري Lisrel و Amos:

Lisrel.ir

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري Smart Pls:

smartpls.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر EViews

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني EViews)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

دانلود