مفهوم هم انباشتگي

مفهوم هم انباشتگی

در بحث هم انباشتگی (همگرایی) در پی بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای ناپای بکار رفته در مدل هستیم. به طور کلی اگر دو متغیر و براساس فرآیند سری زمانی تولید شده باشند آنگاه ترکیب خطی از آن ها یعنی نیز خواهد بود. بطور مشابه اگر و فرایندهای باشند آنگاه ترکیب خطی از آن ها نیز خواهد بود. به عبارت دیگر فرض کنید و دارای روند تصادفی مشابهی باشند، بنابراین در بلندمدت نیز با یکدیگر حرکت می کنند. البته این احتمال وجود دارد که و هریک باشند ولی ترکیب خطی آن ها شود.، یعنی یک درجه پایین تر از درجه ی هریک از منغیرها. در چنین حالتی گفته می شود که و هم انباشته هستند. ضرایب هم انباشتگی وزن های ترکیب خطی هستند که منجر به کاهش درجه هم انباشتگی متغیرها می شود. در این مثال ضرایب هم انباشتگی 1 و می باشند. بردار ضرایب هم انباشتگی معمولا برحسب یکی از متغیرها نرمال می شود. به عنوان مثال ترکیب مانای مفروض است، با تقسیم رفین رابطه بر 0.9 رابطه ی مذکور برحسب نرمال خواهد شد. همچنین برای نرمال سازی برحسب نیز کافی است طرفین را بر 0.45- تقسیم نماییم. لازم به ذکر است که افزودن یک جمله ی ثابت به ترکیب هم انباشتگی، خصوصیات هم انباشتگی را تغییر نخواهد داد. بردار هم انباشتگی یکتا نیست. همچنین در صورت داشتن بیش از دو متغیر، امکان وجود بیش از یک بردار نیز می باشد.

رگرسیون هم انباشتگی : فرض کنید و هم انباشته باشند آنگاه ترکیب خطی هم انباشتگی نرمال شده به مفهوم رگرسیون هم انباشتگی،

 

می باشد. جمله ی ثابت به این دلیل اضافه شده است که چنانچه آن گاه باشد.

تعریف نماد : سری های زمانی هم انباشته با نماد نمایش داده می شود که در آن درجه انباشتگی متغیرها و درجه هم انباشتگی است (یعنی میزان کاهش نسبت به در درجه انباشتگی ترکیب خطی متغیرها). به عنوان مثال ترکیب خطی از متغیرهای با نماد نشان داده می شود.

هم انباشتگی در مقابل رگرسیون کاذب : رگرسیون کاذب زمانی رخ می دهد که رابطه ای بین  و وجود ندارد اما به اشتباه وجود رابطه تأیید می شود. برای مثال بسیاری از سری های اقتصادی که با فرآیند گام تصادفی قابل توصیف هستند دارای روند تصادفی (مبنی بر الگوی افزایش در طول زمان) می باشند. بنابراین رگرسیون بر روی جمله ی ثابت و  ، منجر به استدلال گمراه کننده مبنی بر وجود ارتباط بین آن ها می شود. در رگرسیون هم انباشتگی ترکیب خطی متغیرهای تبدیل به سری می شود. بنابراین می توان تمرکز را بر استوار کرد. به این صورت که با فرض وجود متغیرهای و که هر دو هستند، اگر باشد، آنگاه رابطه (1) را رگرسیون هم انباشته و در مقابل اگر باشد آن را رگرسیون کاذب می نامند.

آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر : اگر و متغیرهای غیرمرتبط باشند آنگاه ضریب در صفر خواهد بود. بنابراین خواهیم داشت و خصوصیات مشابه است. براین اساس اگر باشد آنگاه است. با تعمیم مدل رگرسیون مورد نظر بحث عنوان شده قابل تعمیم می باشد ولی نکته ی اساسی آن است که حذف نادرست متغیرهای   منجر به شدن جمله اختلال خواهد شد که به معنی عدم هم انباشتگی رگرسیون مورد بررسی است. براین اساس به منظور بررسی هم انباشتگی از رویکرد انگل-گرنجر استفاده می شود. در این روش در مرحله اول ارزیابی درجه هم انباشتگی متغیرهای مورد نظر می باشد. برای این منظور از آزمون ریشه واحد استفاده می شود. فرض آنکه متغیرها با فرضیه  سازگار می باشند، شرط لازم برای برآورد رگرسیون به عنوان رگرسیون هم انباشته است.

در مرحله ی بعد هدف ارزیابی خصوصیات است. رگرسیون هم انباشته نیست اگر باشد و هم انباشته است اگر باشد. بنابراین در این روش پس از انجام آزمون ریشه واحد بر روی متغیرها، مدل رگرسیون مورد نظر به روش OLS برآورد می شود. سپس از طریق آزمون ریشه واحد نسبت به مشخص کردن رگرسیون هم انباشتگی و کاذب اقدام می شود. رگرسیون مذکور (حالت تک متغیره) به این دلیل که تعدیلات کوتاه مدت پویا را در نظر نمی گیرد به مدل استاتیک یا سطح معروف است.

در مرحله  آزمون ریشه واحد بر روی جمله پسماند باید از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر ( تعمیم

یافته) براساس معادله رگرسیون زیر استفاده کرد :                      

 نشانگر عدم وجود رگرسیون کاذب و تایید کننده ی وجود رگرسیون هم انباشتگی است.

 

منبع : اقتصادسنجی کاربردی (پیشرفته) / تألیف : دکتر حسین عباسی نژاد و دکتر احمد تشکینی / انتشارات نورعلم / 1389.

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

مدل ها و نرم افزارهای اقتصادسنجی:

در مدل های مربوط به اقتصادسنجی داده های مورد استفاده در سه نوع مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد : داده های مقطعی، داده های سری های زمانی، داده های تلفیقی (پانل). نرم افزارهای مختلفی را می توان جهت تجزیه و تحلیل مدل های مورد نظر در این زمینه استفاده نمود که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ایویوز (Eviews)، استتا (stata)، مایکروفیت (microfit)، مینی تب (minitab) ، Limdep، Nlogit ،    SAS و نرم افزار متن باز R    اشاره نمود.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام اقتصاد سنجي با EViews

سايت آماری براي انجام اقتصاد سنجي با Eviews   و  Microfit

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري Lisrel و Amos:

Lisrel.ir

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري Smart Pls:

smartpls.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر EViews

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني EViews)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

دانلود