معرفی الگوهای خودبازگشت برداری

معرفی الگوهای خودبازگشت برداری

 

مدل های رگرسیون کلاسیک که تنها بر یک معادله تمرکز می کنند (و متغیر وابسته توسط تعدادی متغیر مستقل که فرض می شود برونزا هستند، توضیح داده می شود) برای تمام شرایط قابل تعمیم نمی باشند. به عنوان مثال در مدل های عرضه و تقاضا، متغیرهای مقدار و قیمت و در مدل های IS-LM متغیرهای پس انداز، سرمایه‏گذاری، پول و نرخ بهره همزمان تعیین می شوند. در چنین مواردی باید از سیستم معادلات همزمان استفاده نمود. اما یکی از معایب اساسی در استفاده از این روش، تفکیک بین متغیرهای درون‏زا و برون‏زا و از پیش تعیین شده می باشد. یکی از روش های جایگزین برای حل چنین مشکلی استفاده از مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد. در این رویکرد تمام متغیرهای درونزای مدل تابعی از مقادیر باوقفه (متغیرهای درونزا) می باشند. در ادامه به معرفی این مدل های می پردازیم.

مدل VAR : کریستفر سیمز (1980) چارچوب جدیدی را به نام الگوی خودبازگشت برداری VAR معرفی کرد. این مدل به عنوان یک مدل خطی در مدلسازی روابط چندمتغیره به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل را می توان به عنوان بسط یک مدل خودبازگشت تک متغیره در نظر گرفت. فرض کنید براساس تئوری های اقتصادی ارتباطی بین متغیرهای و برقرار است. در مدل خودرگرسیو تک متغیره، مدلسازی هر سری زمانی از طریق رگرسیون هریک از متغیرهای مذکور بر روی مقادیر باوقفه ی خودشان حاصل می شود. در چنین فرمول بندی هیچگونه ارتباطی بین متغیرها در نظر گرفته نمی شود. به عنوان مثال اگر متغیرهای مورد نظر مصرف و درآمد باشند، بسیار محتمل است که با یکدیگر مرتبط باشند و مدلسازی آن ها در قالب مدل های چندمتغیره صورت می گیرد. در مدل VAR متغیر علاوه بر آنکه تابعی از مقدار باوقفه خودش است، تابعی از مقدار باوقفه ی نیز می باشد.

به طور کلی می توان گفت در روش سیمز تمایز میان متغیرهای درون زا و برون زا در نظر گرفته نمی شود. هر معادله در این مدل مجموعه همانندی از رگرسورها را دارد که به فرمول بندی الگوی عمومی VAR به شکل زیر منجر می شود :                                 

  یک بردار ستونی از مشاهدات در زمان t نسبت به تمامی متغیرهای الگو است. بردار ستونی از مقادیر اخلال تصادفی می باشد که ممکن است به طور همزامان با یکدیگر همبسته باشند. نیز ماتریس پارامترها بوده و غیرصفر است. در عمل عبارات عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی فصلی و روندهای زمانی جبری را می توان به الگوی عمومی VAR اضافه نمود.

الگوی VAR را می توان برای تجزیه و تحلیل سیاستی که ابزار آن بررسی اثر شوکهای تصادفی بر متغیرهای الگواست، استفاده نمود. شوکهای تصادفی به صورت تغییرات ناگهانی در جملات اخلال ارائه می شود. علاوه بر این الگوی VAR را می توان در آزمون علیت گرنجری و مطالعه ویژگی های واکنش به ضربه نیز به کار برد.

 

 

منبع : برگرفته از کتاب " اقتصادسنجی کاربردی (پیشرفته)" / تألیف : دکتر حسین عباسی نژاد و دکتر احمد تشکینی / انتشارات نورعلم / 1389.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام اقتصاد سنجي با EViews

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

سايت آماری براي انجام اقتصاد سنجي با Eviews   و  Microfit

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري Lisrel و Amos:

Lisrel.ir

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري Smart Pls:

smartpls.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر EViews

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني EViews)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.