معرفی فرآیندهای میانگین متحرک و اتورگرسیو

معرفی فرآیندهای میانگین متحرک و اتورگرسیو

 

فرآیند میانگین متحرک : یکی از ساده ترین روش های مدل سازی داده های سری زمانی، روش میانگین متحرک است. فرض کنید یک فرآیند نوفه سفید با و واریانس باشد. رابطه :      

یک فرآیند میانگین متحرک مرتبه است و با نماد نشان داده می شود. یک مدل میانگین متحرک ترکیب خطی ساده فرآیندهای نوفه سفید است. بطوریکه به مقادیر فعلی و قبلی جزء اخلال و نوفه سفید بستگی دارد. نحوه نوشتن رابطه ی (1) با استفاده از عملگر وقفه تعدیل می شود. این عملگر که به صورت تعریف می شود، بدین معنی است که دارای یک وقفه زمانی است. امین نماد برای این منظور به صورت نشان داده می شود. با استفاده از عملگر وقفه مدل میانگین متحرک مانند زیر نمایش داده می شود :          

بطوریکه ،                           

ویژگی های اختصاصی مدل معرفی شده به صورت زیر می باشد :

بنابراین فرایندی میانگین متحرک است که دارای میانگین و واریانس ثابت بوده و اتوکواریانس های آن تا وقفه غیر صفر و پس از آن صفر خواهند بود.

فرآیند اتورگرسیو : یک مدل خودرگرسیونی مدلی است که مقدار فعلی یک متغیر فقط به مقادیر قبلی آن متغیر و یک جزء خطا بستگی دارد. مدل خودرگرسیونی مرتبه که با نماد نشان داده می شود به صورت زیر نوشته می شود :      

رابطه ی فوق با استفاده از عملگر وقفه به صورت زیر نمایش داده می شود :

که در آن .

با توجه به وابستگی متغیر به وقفه های گذشته ی آن محاسبه ی میانگین، واریانس و اتوکواریانس این مدل در حالت کلی بسیار دشوار است. اما با استفاده از روابط ریاضی برای مدل روابط مورد نظر به صورت زیر حاصل می شود :

همانطور که مشاهده می شود امید فرآیند وابسته به زمان است و بنابراین مانا نمی باشد ولی در حالتی که به بی نهایت میل می کند فرآیند دارای میانگین ثابت است و به عبارت دیگر بطور مجانبی مانا در میانگین خواهد بود. در مورد واریانس نیز وابستگی به زمان مشاهده می شود اما می توان گفت فرآیند در حد دارای واریانس ثابت بوده و بطور مجانبی مانا در واریانس است. 

 

منبع :

 اقتصادسنجی کاربردی (پیشرفته) / تألیف : دکتر حسین عباسی نژاد و دکتر احمد تشکینی / انتشارات نورعلم / 1389.

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

مدل ها و نرم افزارهای اقتصادسنجی:

در مدل های مربوط به اقتصادسنجی داده های مورد استفاده در سه نوع مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد : داده های مقطعی، داده های سری های زمانی، داده های تلفیقی (پانل). نرم افزارهای مختلفی را می توان جهت تجزیه و تحلیل مدل های مورد نظر در این زمینه استفاده نمود که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ایویوز (Eviews)، استتا (Stata)، مایکروفیت (Microfit)، مینی تب (Minitab) ، Limdep، Nlogit ، SAS    و نرم افزار متن باز R    اشاره نمود.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام اقتصاد سنجي با EViews

سايت آماری براي انجام اقتصاد سنجي با Eviews   و  Microfit

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري Lisrel و Amos:

Lisrel.ir

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري Smart Pls:

smartpls.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر EViews

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني EViews)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.